NVDA Gamma Exposure Today
Source : CrossVol Terminal · 2026-05-13 06:29 UTC
Comment lire cette vue
L'exposition gamma d'aujourd'hui pour NVDA offre une perspective cruciale sur la dynamique potentielle du sous-jacent au cours de la séance. Ce concept mesure la sensibilité collective des positions d'options ouvertes au mouvement du prix de l'action NVDA. En d'autres termes, il révèle la quantité de delta que les teneurs de marché devront ajuster sur leurs couvertures au fur et à mesure que le prix de NVDA évolue. Sur une visualisation, vous distingueriez des zones où cette exposition gamma est particulièrement concentrée, formant des seuils ou des « pivots » qui peuvent influencer la trajectoire de NVDA. Un agrégat de gamma positif à certains niveaux suggère que les teneurs de marché seront incités à acheter NVDA si le prix baisse et à vendre s'il monte, agissant comme un stabilisateur potentiel de la volatilité. À l'inverse, une concentration de gamma négatif peut indiquer que les mouvements de NVDA pourraient être amplifiés, car les teneurs de marché seraient contraints de vendre sur une baisse et d'acheter sur une hausse, augmentant ainsi la vélocité. Pour un actif comme NVDA, connu pour sa volatilité et son volume d'options, la compréhension de ces niveaux de gamma est essentielle. Elle permet d'anticiper les points où les flux d'options pourraient dominer la direction du marché, offrant une lecture affinée des zones de support et de résistance implicites. Full live view on CrossVol Terminal.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'exposition gamma de NVDA ?
L'exposition gamma de NVDA mesure la réaction du carnet d'ordres d'options agrégé des teneurs de marché aux mouvements du prix spot. Un gamma positif amortit généralement la fourchette intrajournalière ; un gamma négatif l'amplifie. CrossVol Terminal reconstitue le carnet de trading en direct des teneurs de marché en fin de journée et en intrajournalier sur les strikes et les échéances de NVDA.
En quoi l'exposition gamma de NVDA est-elle utile pour les traders ?
Elle identifie les niveaux où la couverture des teneurs de marché s'accélère ou ralentit. Les traders l'utilisent pour anticiper les ancrages autour de strikes importants, pour signaler les zones d'épuisement et pour dimensionner le risque intrajournalier. Le profil gamma de NVDA est un indicateur avancé pour les surprises de volatilité réalisée versus implicite.
Quand le gamma de NVDA bascule-t-il du positif au négatif ?
Le niveau de basculement est celui où le gamma net agrégé change de signe — en dessous, les teneurs de marché vendent en cas de faiblesse ; au-dessus, ils vendent sur la force. CrossVol Terminal met à jour le niveau de basculement de NVDA à chaque instantané et affiche la proximité du prix spot par rapport à ce niveau sur le graphique en direct.
Vues associées
Gamma Exposure Today sur d'autres marchés
Suivez CrossVol Terminal
Snapshots quotidiens, notes de marché et alertes intraday multi-classes.