01
Quarante-quatre marchés, une grille
Actions, FX majeures, métaux précieux et industriels, énergie, taux, chaque sous-jacent qui compte pour un livre dérivés, dans un écran, un schéma, un jeu de percentiles.
Volatilité cross-asset · Établi 2026
Recherche non-consensus
sur les dérivés
et la volatilité
cross-asset.
CrossVol Research publie des notes de thèse non-consensus sur la volatilité macro, le positionnement dérivés et les transmissions cross-asset. Chaque note part d'une observation que la sell-side a mal price, et finit là où le trade se situe vraiment.
CROSSVOL · GAMMA
CROSSVOL · VEGA
CROSSVOL · RR
44
Marchés couverts
5y
Historique glissant
4
Lentilles, un écran
24/5
Jours de trading couverts
Le monde sur-lit le gamma. Il sous-lit tout le reste. Chaque dislocation majeure depuis août 2024, le volmageddon, le crash DeepSeek, le sell-off tarifs Trump, le squeeze silver, n’a pas été anticipée par le Gamma seul, mais par la lentille que tout le monde avait cessé de regarder. CrossVol existe pour rendre cette lentille permanente, routinière, accessible.
Ce que vous pouvez faire avec CrossVol
Six capacités. Un seul workflow.
Les capacités qu’un desk dérivés a réellement besoin en production. Pas une liste de features, une routine quotidienne qui tourne.
02
Cinq ans d’historique glissant
Chaque métrique est back-testée sur cinq ans de données. Aucune valeur brute sans son percentile 1 jour, 1 mois, 1 an. Chaque lecture ancrée dans le contexte de régime.
03
Alertes de confluence
CrossVol surveille les quatre lentilles simultanément. Quand trois sur quatre franchissent leur seuil dans la même séance, l’alerte tombe avant que le mouvement ne se matérialise sur le graphique.
04
Couche signaux physiques
Lease rates, inventaires LME et COMEX, calendar spreads, régimes contango. La couche non-options qui anticipe les dislocations commodities plusieurs semaines avant.
05
Briefing quotidien, écrit par un desk
Chaque matin, le framework appliqué au régime du moment. Pas une newsletter générique. La même routine que le desk exécute en interne, publiée, datée, signée.
06
Calls publics datés
Pas de biais de survie. Chaque call du desk est publié sur X avant le mouvement, horodaté, jamais édité. Le track record est auditable, par n’importe qui, à tout moment.
Le framework
Quatre lentilles. Une lecture cohérente.
01
Gamma
Où se tiennent les market makers. D’où vient l’aimantation du spot.
Agrégation options listées. Flip-zones, murs, décroissance charm. La lentille que regarde le retail, celle qui rate les flux OTC structurés.
02
Vega
Qui est court volatilité. Où commence un débouclage.
Fonds income, autocalls, flux ETP agrégés en une seule lecture. Divergence VVIX/VIX comme sonnette d’alarme. Trois des cinq dislocations depuis août 2024 ont commencé là.
03
Risk Reversal
Ce que le marché paie pour le upside contre le downside.
La jauge peur-cupidité que le prix met plusieurs jours à rattraper. Skew 25-delta sur equities, FX, commodities, le langage cross-asset du changement de régime.
04
Term Structure
Comment le stress se répartit dans le temps.
Courbe VIX, lease rates, calendar spreads, inventaires physiques. La lentille la plus lente, la plus fiable quand elle cesse de bouger.
Le terminal
Une station de trading bâtie autour du framework.
Chaque écran existe parce qu’un trade réel, daté publiquement, en avait besoin. Pas de widget pour faire joli.
Vega exposure
Voir un débouclage deux semaines avant qu’il ne déclenche.
Vega dealer agrégé sur options listées, variance swaps, produits structurés et flux ETP. Quand VVIX/VIX franchit sa moyenne 30 jours de deux écarts-types, vous avez deux à trois semaines pour vous positionner avant que la compression ne se relâche.
VEGA EXPOSURE
Signaux physiques
Lire un squeeze commodity par l’entrepôt, pas par le graphique.
Lease rates LBMA, inventaires LME, calendar spreads, Risk Reversal options listées, quatre signaux, un score composite. Le 2 février 2026, trois jours avant que le silver ne perde 30 %, le score était à 87 sur 100.
SIGNAUX PHYSIQUES
Confluence cross-asset
Trois marchés, un seul écran, un seul signal.
RR 25-delta USD/JPY, pente term-structure VIX, MOVE Index alignés dans une seule grille. Quand les trois basculent dans la même séance, le framework signale 73 % de probabilité directionnelle sur le backtest des deux dernières années.
CONFLUENCE CROSS-ASSET
Une journée sur le framework
Quatre points de contrôle. Sur une journée de trading.
CrossVol ne remplace pas votre plateforme. Il tisse une lecture cohérente à travers la journée, de l’ouverture asiatique à la clôture US, et vous remet une grille unique à chaque transition.
07:00 UTC
Scan pré-marché
Séance asiatique digérée. Divergence VVIX/VIX, mouvement MOVE Index, basculements RR FX. Le brief arrive dans votre boîte.
13:30 UTC
Passage de relais clôture européenne
Position autocalls SX5E, RR Bund vs US10Y, publication inventaire cuivre LME. Pont entre séance EU et US.
14:30 UTC
Framework ouverture US
Flip-zone gamma SPX, positionnement dealer NDX, pente term-structure VIX. La lecture quatre lentilles au moment où le volume afflue.
19:00 UTC
Clôture et setup overnight
P&L du jour, log des franchissements de seuils, watchlist pour la prochaine séance. Score de confluence mis à jour sur chaque sous-jacent couvert.
Le livre
Le framework, written down.
Trois cent vingt pages. Neuf chapitres. Cinq war stories datées démontées et reconstruites à travers les quatre lentilles, le spike VIX du 5 août 2024, le crash DeepSeek du 27 janvier 2025, le sell-off tarifs Trump du 8 avril 2025, le squeeze silver du 5 février 2026, le call dispersion 2025.
Écrit pour les professionnels de desk qui veulent un langage cohérent à travers les classes d’actifs, et pour les traders indépendants sérieux prêts à arrêter de lire la seule lentille que tout le monde regarde.
Disponible maintenant sur Amazon — édition anglaise. Autres langues en cours de déploiement (ES · DE · IT · NL · PL · SV · PT · AR · JA · ZH · HI · KO · RU · ID · VI).
Accès
Trois formules. Des lignes claires.
Le livre lives free in its sample form. Le terminal pays for the data, the percentiles, the daily routine.
Lecteur
Free
Lisez le framework. Suivez les calls publics.
- Chapitres en extrait du livre
- Calls publics datés on X (@DerivativeProFR)
- Briefing hebdomadaire, un régime par semaine
- Sans carte bancaire
Pro
39 € / par mois
Les quatre lentilles sur les sous-jacents qui comptent.
- Douze sous-jacents, SPX, NDX, SX5E, FX majeures, métaux, énergie, taux
- Données fin de journée, percentiles 1 an, alertes de confluence
- Briefing quotidien, framework appliqué au régime du moment
- Annulation à tout moment, en un clic
Quant
Sur demande
Live data, API, intégration équipe.
- Rafraîchissement intraday
- API REST + WebSocket
- Sous-jacents sur mesure
- Support prioritaire, revue trimestrielle
Pas de publicité. Pas de dark pattern. Pas de revente de données. Annulation en un clic.
Le briefing quotidien
Recevez le framework dans votre boîte.
Chaque jour de marché, avant la cloche.
Une lecture de régime par jour. Écrite par le desk, appliquée aux quatre lentilles, livrée avant l’ouverture européenne. Gratuit les trente premiers jours, sans carte bancaire.
Utilisé par des traders en multi-strategy, en prop desks, et en family offices. Désinscription en un clic.
« Quand la corrélation spot-vol s’inverse, ne discutez pas. Fermez vos positions. Regardez. Apprenez. »
Lausanne · 6 septembre 2011 · La leçon qui a construit le framework