Аналитика опционов на фьючерсы, которую игнорирует большинство платформ — полное покрытие опционов на ES, NQ, CL, GC, BTC и Treasury фьючерсы
Реальные институциональные деск-трейдеры торгуют опционами на фьючерсы, а не только SPX/SPY. Почему ни одна розничная платформа не обслуживает этот рынок должным образом? CrossVol это делает.
Покрытие опционов на фьючерсы
ES опционы — E-Mini S&P 500
Поверхность волатильности, скью, временная структура, позиционирование дилеров на ES опционах.
NQ опционы — E-Mini Nasdaq
Волатильность NQ опционов, скью vs ES, влияние концентрации технологических компаний на цепочку опционов.
CL опционы — WTI Crude
Поверхность волатильности опционов на нефть, сдвиги скью в неделю ОПЕК, временная структура.
GC опционы — Золото
Скью опционов на золото, корреляция с реальными ставками, реакция центральных банков в цепочке опционов.
BTC опционы — CME Bitcoin
Институциональные крипто-опционы через регулируемые контракты CME. Поверхность волатильности, скью, позиционирование дилеров.
ZN / ZB опционы — Treasuries
Волатильность Treasury опционов, риск дюрации, опционные структуры для кривых сделок.
Почему покрытие опционов на фьючерсы — ключевой дифференциатор
Большинство платформ только для акций публикуют SPX гамма-чарт и на этом останавливаются. Но профессиональные деск-трейдеры не торгуют только SPX — они торгуют ES опционами для размера, NQ опционами для технологической беты, CL опционами для энергетической волатильности, GC опционами для макро-хеджа и BTC опционами для крипто-экспозиции.
Открыть терминал →
Книга за фреймворком
Beyond Gamma Exposure
Фреймворк из 4 линз, применённый ко всей вселенной опционов на фьючерсы. 320 страниц.
Смотреть на Amazon →Связанное покрытие
Часто задаваемые вопросы
Какие опционы на фьючерсы покрывает CrossVol?
ES (E-Mini S&P 500), NQ (Nasdaq), RTY (Russell), CL (WTI нефть), NG (природный газ), GC (золото), SI (серебро), HG (медь), BTC (Bitcoin CME), ZN/ZB/TY (Treasury опционы).
Почему покрытие опционов на фьючерсы важно для розничных трейдеров?
Потому что институциональный флоу, который движет рынками, проходит через опционы на фьючерсы.
В чём разница между SPX опционами и ES опционами?
SPX опционы — это индексные опционы с расчётом наличными; ES опционы — это опционы на фьючерсный контракт ES.
Вычисляете ли вы дилерскую гамму на опционах на фьючерсы?
Да. Дилерская гамма-экспозиция вычисляется по всей цепочке фьючерсных опционов.
Почему большинство платформ не покрывают опционы на фьючерсы?
Потому что лицензирование, дата-пайплайны и аналитика сложнее.
Чем отличаются данные опционов Bitcoin CME от офшорных крипто-бирж?
CME BTC опционы — это регулируемые контракты американской биржи, расчёт в USD, с институциональным участием.
Могу ли я видеть волатильность опционов на фьючерсы рядом с волатильностью опционов на акции?
Да — кросс-ассет рабочее пространство показывает ES волатильность, SPX волатильность, FX волатильность и любую другую волатильность опционов на фьючерсы на одном экране.