CrossVol Research · Live on Amazon
Beyond Gamma Exposure
Gamma Exposureが見えない局面がなぜ市場で最も急激な損失を引き起こすのか。
CrossVol Derivatives Deskによる。
初版 · 2026年5月 · 320ページ · 9章 · ASIN B0H2QSF3X1。
ほとんどのデスクはディーラーのGamma Exposure(GEX)を、それが唯一重要なポジショニング・シグナルであるかのように読む。違う。2024年8月から2026年2月までの5つの主要なディスロケーションは、GEX単独の読み手には見えなかったが、4レンズフレームワークでは明白だった。
Beyond Gamma Exposureは、CrossVolデスクが毎日使用している4つのレンズを提示する:Gamma、Vega、Risk Reversal、Term Structure & Physical。
4つのレンズ:
- Gamma Exposureを正しく読む — フリップゾーン、ウォール、チャーム減衰、そして語れないこと。
- Vegaとショートボル群衆 — インカムファンド、オートコール、ETPフロー。
- Risk Reversalクロスアセット — 25デルタスキューを体制変化の言語として。
- Term Structure & Physical — VIXカーブ、リースレート、在庫、カレンダースプレッド。
5つの日付付きWar Story
2024年8月以降の5つの体制ブレイクが4つのレンズを通じて再構築され、デスクのXからのタイムスタンプ付きパブリックコールと共に提示される。
中身:
- 9章 · 320ページ · 5つの日付付きWar Story · クロスアセット・コンフルエンス・フレームワーク。
- サイジングとリスク · トレーダーの日次ジャーナル · CrossVolデスクの内部ワークフロー・テンプレート。
クロスアセットの現実に根ざした非ナラティブなフレームワークを求めるボラティリティトレーダー向け。
オプショントレーダー、Greeksに精通したセミプロのリテール、シングルストックとインデックスブックをヘッジするvol PM、そしてクオンツ向け。
ASIN B0H2QSF3X1
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