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Beyond Gamma Exposure
Gamma Exposure가 보지 못하는 체제가 시장에서 가장 급격한 손실을 일으키는 이유.
CrossVol Derivatives Desk가 집필.
초판 · 2026년 5월 · 320페이지 · 9장 · ASIN B0H2QSF3X1.
대부분의 데스크는 딜러의 gamma exposure (GEX)를 마치 유일하게 중요한 포지셔닝 신호인 것처럼 읽습니다. 그렇지 않습니다. 2024년 8월부터 2026년 2월 사이의 5개의 주요 디스로케이션은 GEX만 보는 사람들에게는 보이지 않았지만 4렌즈 프레임워크를 통해서는 명확했습니다.
Beyond Gamma Exposure는 CrossVol 데스크가 매일 사용하는 네 가지 렌즈를 제시합니다: Gamma, Vega, Risk Reversal, Term Structure & Physical.
네 가지 렌즈:
- Gamma Exposure를 올바르게 읽기 — 플립 존, 월, charm decay.
- Vega와 숏볼 군중 — income 펀드, 오토콜, ETP 플로우.
- 크로스 자산 Risk Reversal — 체제 변화의 언어로서 25 델타 스큐.
- Term Structure & Physical — VIX 곡선, 리스 비율, 재고, 캘린더 스프레드.
다섯 가지 날짜가 있는 워 스토리
2024년 8월 이후의 다섯 가지 체제 단절이 네 렌즈를 통해 재구성되며, 데스크의 X 타임스탬프 공개 콜과 함께.
내용:
- 9장 · 320페이지 · 5개의 날짜가 있는 워 스토리 · 크로스 자산 합류 프레임워크.
- 사이징 & 리스크 · 트레이더의 일일 저널 · CrossVol 데스크 내부 워크플로 템플릿.
크로스 자산 현실에 뿌리를 둔 비서사적 프레임워크를 원하는 변동성 트레이더를 위해.
옵션 트레이더, Greeks에 익숙한 세미프로 리테일, 단일 종목 및 인덱스 북을 헤지하는 vol PM, 그리고 quant를 위해.
ASIN B0H2QSF3X1
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